NHH, OHL, REE, REP, SCYR, SGRE, TRE, TEF, VIS. Cotización Subyacente. Precio Ejercicio. Fecha, *. Dias a Vencimiento. Volatilidad(%). Tipo Interés(%) La fórmula de Black y Scholes para valorar opciones que no reparten dividendos es: La línea intermedia corresponde a una «call at the money» (K = 500) Calcular la volatilidad implícita de las siguientes opciones europeas sobre una Calculadora Valuación de opciones. Calcula la prima teórica, la volatilidad implícita y las sensibilidades de calls y puts. Calculadoras Research.